Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245
Название: Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа
Авторы: Бельснер, Ольга Александровна
Крицкий, Олег Леонидович
Ключевые слова: имитационное моделирование; значения; временные ряды; динамические условные корреляции; ассиметричное распределение; модификации; логарифмы; дневные котировки; финансовые инструменты; ненулевые значения; асимметрия; эксцессы; распределение Лапласа; линейные комбинации; случайные величины; предельные величины; риск; портфели
Дата публикации: 2006
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Бельснер О. А. Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 5. — [С. 12-16].
Аннотация: Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2006-309-5-02.pdf301,57 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.