Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1308
Title: Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений
Authors: Истигечева, Е. В.
Keywords: параметры; гауссовское распределение; гиперболические распределения; финансовые временные ряды; алгоритмы; апробация; эмпирические ряды
Issue Date: 2006
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Истигечева Е. В. Оценивание параметров гиперболического и обратного гауссовского распределений / Е. В. Истигечева // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 6. — [С. 11-13].
Abstract: Рассматриваются гиперболическое и обратное гауссовское распределения из класса обобщенных гиперболических распределений для описания финансовых временных рядов. Предлагается алгоритм оценивания параметров этих распределений с помощью метода максимального правдоподобия. Апробация алгоритма проведена на примерах эмпирических финансовых временных рядов.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1308
Appears in Collections:Известия ТПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bulletin_tpu-2006-309-6-02.pdf287,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.