Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587
Название: Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
Авторы: Аникина, А. В.
Демин, Н. С.
Рожкова, Светлана Владимировна
Ключевые слова: вероятностные методы; исследования; экзотические опционы; диффузионная модель; финансовые рынки; задачи; хеджирование; Европейские опционы; купля-продажа; экзотический тип; выплаты; стоимость; эволюция; портфели; капиталы; хеджирующие стратегии; свойства
Дата публикации: 2007
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Аникина А. В. Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка / А. В. Аникина, Н. С. Демин, С. В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 45-49].
Аннотация: Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310-2-09.pdf330,65 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.