Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аникина, А. В. | ru |
dc.contributor.author | Демин, Н. С. | ru |
dc.contributor.author | Рожкова, Светлана Владимировна | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:47:31Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Аникина А. В. Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка / А. В. Аникина, Н. С. Демин, С. В. Рожкова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 45-49]. | ru |
dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1587 | - |
dc.description.abstract | Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2007. Т. 310, № 2 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | вероятностные методы | - |
dc.subject | исследования | - |
dc.subject | экзотические опционы | - |
dc.subject | диффузионная модель | - |
dc.subject | финансовые рынки | - |
dc.subject | задачи | - |
dc.subject | хеджирование | - |
dc.subject | Европейские опционы | - |
dc.subject | купля-продажа | - |
dc.subject | экзотический тип | - |
dc.subject | выплаты | - |
dc.subject | стоимость | - |
dc.subject | эволюция | - |
dc.subject | портфели | - |
dc.subject | капиталы | - |
dc.subject | хеджирующие стратегии | - |
dc.subject | свойства | - |
dc.title | Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 45 | - |
local.description.lastpage | 49 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/09.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\186554 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25740 | - |
local.issue | 2 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 310 | - |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2007-310-2-09.pdf | 330,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.