Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321
Название: Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
Авторы: Kineva, M. O.
Kritski, Oleg Leonidovich
Ключевые слова: стохастическая волатильность; стохастические дифференциальные уравнения; уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова; асимптотический метод; коэффициенты
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Kineva M. O. Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB / M. O. Kineva, O. L. Kritski // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 8-10].
Аннотация: Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2015-C24-003.pdf516,21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.