Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321| Название: | Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB |
| Авторы: | Kineva, M. O. Kritski, Oleg Leonidovich |
| Ключевые слова: | стохастическая волатильность; стохастические дифференциальные уравнения; уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова; асимптотический метод; коэффициенты |
| Дата публикации: | 2015 |
| Библиографическое описание: | Kineva M. O. Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB / M. O. Kineva, O. L. Kritski // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 8-10]. |
| Аннотация: | Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C24-003.pdf | 516,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.