Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25918
Название: Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле
Другие названия: Detection of statistically significant surge in the gold price in intraday trading
Авторы: Даутбаева, В. Р.
Научный руководитель: Крицкий, Олег Леонидович
Ключевые слова: инвестирование; золото; фьючерсы; доходность; приращения
Дата публикации: 2016
Издатель: Изд-во ТПУ
Библиографическое описание: Даутбаева В. Р. Обнаружение статистически значимых скачков цен золота при внутридневной торговле / В. Р. Даутбаева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 45-47].
Аннотация: As an asset we take the cost of an ounce of gold in the spot market. Next, we calculated measures ofrealized variation and square variation, allows to evaluate spikes in the price of gold within a day with differenttime intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least onesignificant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find thenumber of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of thejumps and their number for gold on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumpsfor gold and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25918
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2016-C21_V3_p45-47.pdf286,46 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.