Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belsner, Olga Alexandrovna | en |
| dc.contributor.author | Kritski, Oleg Leonidovich | en |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T08:13:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-26T08:13:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Belsner O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924 | - |
| dc.description.abstract | Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска. | ru |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2019. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | портфель рисков | ru |
| dc.subject | доходность | ru |
| dc.subject | риски | ru |
| dc.subject | инвестиционные вложения | ru |
| dc.subject | фондовые рынки | ru |
| dc.title | Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio | en |
| dc.title.alternative | Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 44 | - |
| local.description.lastpage | 46 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2019-C21_V3_p44-46.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\30528 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\44599 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\31888 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 3 | - |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2019 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2019-C21_V3_p44-46.pdf | 188,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.