Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75880| Название: | Использование методов машинного обучения для составления оптимального портфеля ценных бумаг |
| Авторы: | Галлямов, Андрей Ильмирович |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | машинное обучение; модель Марковица; фондовый рынок; формирование портфеля; доходность инвестиций; machine learning; markowitz model; stock market; portfolio formation; return on investment |
| Дата публикации: | 2023 |
| Библиографическое описание: | Галлямов А. И. Использование методов машинного обучения для составления оптимального портфеля ценных бумаг : бакалаврская работа / А. И. Галлямов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2023. |
| Аннотация: | Решена задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг нейросетевыми алгоритмами, а также проведено сравнение данного метода с методом составления портфеля при помощи встроенных средств эксель. The problem of forming a significant portfolio of securities by neural network algorithms has been solved, and this method has been compared with the method of compiling a portfolio using built-in Excel tools. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75880 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1467237.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.