Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бельснер, Ольга Александровна | ru |
| dc.contributor.author | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T02:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Бельснер О. А. Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 45-50]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2007. Т. 310, № 1 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | одномерные распределения | - |
| dc.subject | численное моделирование | - |
| dc.subject | значения | - |
| dc.subject | фондовые индексы | - |
| dc.subject | модифицированный метод | - |
| dc.subject | модификация | - |
| dc.subject | закон распределения | - |
| dc.subject | логарифмы | - |
| dc.subject | дневные приращения | - |
| dc.subject | параметры | - |
| dc.subject | метод максимального правдоподобия | - |
| dc.subject | статистические исследования | - |
| dc.subject | алгоритмы | - |
| dc.subject | автокорреляция | - |
| dc.subject | данные | - |
| dc.subject | цены | - |
| dc.subject | акции | - |
| dc.title | Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 45 | - |
| local.description.lastpage | 50 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i1/09.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\186425 | - |
| local.issue | 1 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 310 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310-1-09.pdf | 468,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.