Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936| Title: | Конструирование сложных портфелей биржевых опционов |
| Other Titles: | Design of complex portfolios of exchange options |
| Authors: | Фатьянова, М. Э. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Мицель, Артур Александрович Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | финансовые продукты; инвестиции; биржи; опционы; инвестиционные стратегии |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Фатьянова М. Э. Конструирование сложных портфелей биржевых опционов / М. Э. Фатьянова ; науч. рук. А. А. Мицель, М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 114-116]. |
| Abstract: | In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C21_V3_p114-116.pdf | 189,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.