Исследование распределения совокупности валютных пар методом факторного анализа

Abstract

Цель работы: исследование многомерного распределения валютных пар на основе факторного анализа и построение математической модели. Для оценки многомерного распределения совокупности котировок валютных пар использовалось представление всей совокупности исходных данных в виде факторной модели. В результате исследования показана принципиальная возможность построения факторной модели для относительных приращений котировок совокупности валютных пар. Произведена оценка распределений обобщенных и характерных факторов и на ее основе смоделировано многомерное распределение всей совокупности исходных признаков. Получено аналитическое выражение для плотностей распределений относительных приращений котировок, входящих в рассматриваемую совокупность.

The aim of final qualifying work is studying the multidimensional distribution of currency pairs based on factor analysis and the construction of a mathematical model. To assess the multivariate distribution of the aggregate currency pairs quotations used representation of the totality of the original data in the form factor model. The study shows the principal possibility of constructing factor model for the relative increments of quotations of currency pairs together. Estimate of the distribution was made using generic and specific factors and based on simulated multi-dimensional distribution of the totality of the original features. An analytical expression for the density distributions of the relative increments of quotations included in the aggregate under consideration.