Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива

Abstract

Целью данной работы является прогнозирование стоимости опциона на основе прогноза базового актива. В работе описываются использованные математические методы, такие как, модели ARCH, ARMA, модель Блэка-Шоулза. В работе приводятся результаты вычислений: прогноз цены базового актива, прогноз волатильности, расчет цены опциона. Как результат, проведен сравнительный анализ, полученных результатов с реальными данными.

The objective of the work is valuation of option value based on forecast of underlying asset. Work includes description mathematical methods such as ARCH model, ARMA model, Black–Scholes model. The paper presents the results of calculations: forecast of the price of the underlying asset, forecast of volatility, calculation of option price. As a result, a comparative analysis was performed, results from work with real data.