Моделирование совместного динамического поведения логарифмических доходностей производных инструментов

Abstract

В основе данной работы лежит исследование и анализ временных рядов, построение моделей различных классов, описывающих их, а также сравнение построенных моделей и выбор оптимальной моделей, наилучшим образом моделирующей исследуемый временной ряд. Целью данной работы является построение аппроксимации логарифмических доходностей финансовых инструментов. Объектом исследования работы являются фьючерсные контракты на обыкновенные акции российских компаний. Чтобы ознакомится с тем, что такое производные инструменты, их виды и отличия от других финансовых инструментов, фьючерс и в чем особенность данного производного инструмента.

The basis of this work is the study and analysis of time series, build models of different classes that describe them, and the comparison of the constructed models and the selection of the optimal model that best simulates the investigated time series. The aim of this work is the construction of the approximation of the logarithmic returns of financial instruments. The object of the research work are futures contracts on ordinary shares of Russian companies. To get acquainted with the fact that such derivative instruments, their types and differences from other financial instruments, futures what is the feature of this derivative instrument.