Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155
Название: | Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа |
Авторы: | Шибанов, Максим Геннадьевич |
Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
Ключевые слова: | американский опцион; оценка стоимости опциона; аппроксимация; конечно-разностный метод; метод Монте-Карло; Ameritcan option; option valuation; approximation; finite-difference method; Monte Carlo method |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Шибанов М. Г. Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа : бакалаврская работа / М. Г. Шибанов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
Аннотация: | В работе рассматриваются способы оценки стоимости американских опционов. Самостоятельно реализованные в R аппроксимации конечно-разностным методом и методом Монте-Карло оцениваются по критерию средней ошибки аппроксимации, и выбирается лучшая аппроксимация. The paper considers ways to estimate the cost of American options. Self-realized approximations in R with the finite-difference method and the Monte Carlo method are estimated by the criterion of the average error of approximation and the best approximation is chosen. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155 |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU402434.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.