Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семенов, Михаил Евгеньевич | ru |
dc.contributor.author | Шибанов, Максим Геннадьевич | ru |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T07:53:14Z | - |
dc.date.available | 2017-06-13T07:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Шибанов М. Г. Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа : бакалаврская работа / М. Г. Шибанов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40155 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматриваются способы оценки стоимости американских опционов. Самостоятельно реализованные в R аппроксимации конечно-разностным методом и методом Монте-Карло оцениваются по критерию средней ошибки аппроксимации, и выбирается лучшая аппроксимация. | ru |
dc.description.abstract | The paper considers ways to estimate the cost of American options. Self-realized approximations in R with the finite-difference method and the Monte Carlo method are estimated by the criterion of the average error of approximation and the best approximation is chosen. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | американский опцион | ru |
dc.subject | оценка стоимости опциона | ru |
dc.subject | аппроксимация | ru |
dc.subject | конечно-разностный метод | ru |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
dc.subject | Ameritcan option | en |
dc.subject | option valuation | en |
dc.subject | approximation | en |
dc.subject | finite-difference method | en |
dc.subject | Monte Carlo method | en |
dc.title | Решение задачи выбора удовлетворительной численной аппроксимации при оценке стоимости опционов американского типа | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) | - |
local.institut | 6270 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 214962 | - |
local.vkr-id | 23581 | - |
local.stud-group | 0В31 | - |
local.lichnost-id | 136934 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 171196 | - |
dc.subject.udc | 336.741.231:347.440.76(73) | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU402434.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.