Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Title: Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения
Other Titles: Determination arbitrage opportunities, currency pairs and futures on currency pairs data with different terms of execu
Authors: Даутбаева, В. Р.
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: валютные пары; фьючерсы; котировки; доходность; инвестирование
Issue Date: 2017
Publisher: Изд-во ТПУ
Citation: Даутбаева В. Р. Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения / В. Р. Даутбаева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 29-31].
Abstract: As an asset, we take the currency pairs and futures on these currency pairs. Next, we calculated measures of realized variation and square variation, allows us to evaluate spikes in the price within a day with different time intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least one significant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find the number of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of the jumps and their number on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumps and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conference_tpu-2017-C21_V3_p29-31.pdf184,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.