Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Даутбаева, В. Р. | ru |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T22:02:06Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T22:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Даутбаева В. Р. Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения / В. Р. Даутбаева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 29-31]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381 | - |
dc.description.abstract | As an asset, we take the currency pairs and futures on these currency pairs. Next, we calculated measures of realized variation and square variation, allows us to evaluate spikes in the price within a day with different time intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least one significant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find the number of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of the jumps and their number on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumps and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2017. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | валютные пары | ru |
dc.subject | фьючерсы | ru |
dc.subject | котировки | ru |
dc.subject | доходность | ru |
dc.subject | инвестирование | ru |
dc.title | Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения | ru |
dc.title.alternative | Determination arbitrage opportunities, currency pairs and futures on currency pairs data with different terms of execu | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) | ru |
local.description.firstpage | 29 | - |
local.description.lastpage | 31 | - |
local.filepath | conference_tpu-2017-C21_V3_p29-31.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\21571 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18727 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 3 | - |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2017 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2017-C21_V3_p29-31.pdf | 184,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.