Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorДаутбаева, В. Р.ru
dc.date.accessioned2017-07-17T22:02:06Z-
dc.date.available2017-07-17T22:02:06Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationДаутбаева В. Р. Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения / В. Р. Даутбаева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 29-31].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/41381-
dc.description.abstractAs an asset, we take the currency pairs and futures on these currency pairs. Next, we calculated measures of realized variation and square variation, allows us to evaluate spikes in the price within a day with different time intervals. And as we formulate and check a statistical hypothesis about the presence of at least one significant jump within the day and do a statistical test of hypotheses about the presence of jumps. We find the number of days with the award opportunities and determined the frequency distribution of magnitude of the jumps and their number on the considered time intervals. We calculated the average values of the jumps and determine the value of yields for each Issuer during the period under review and perform comparison to identify the most profitable investment of capital.en
dc.language.isoruen
dc.publisherИзд-во ТПУru
dc.relation.ispartofПерспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2017.ru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.subjectвалютные парыru
dc.subjectфьючерсыru
dc.subjectкотировкиru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectинвестированиеru
dc.titleОпределение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполненияru
dc.title.alternativeDetermination arbitrage opportunities, currency pairs and futures on currency pairs data with different terms of execuen
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePaperen
dcterms.audienceResearchesen
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)ru
local.description.firstpage29-
local.description.lastpage31-
local.filepathconference_tpu-2017-C21_V3_p29-31.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\conf\21571-
local.identifier.colkeyRU\TPU\col\18727-
local.localtypeДокладru
local.volume3-
local.conference.nameПерспективы развития фундаментальных наук-
local.conference.date2017-
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
conference_tpu-2017-C21_V3_p29-31.pdf184,68 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.