Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387| Название: | Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг |
| Другие названия: | Statistical study of passive portfolio management of risky assets |
| Авторы: | Кнутова, М. С. |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | инвестиционный портфель; инвестирование; инвестиционные риски; ценные бумаги; доходность |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Изд-во ТПУ |
| Библиографическое описание: | Кнутова М. С. Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг / М. С. Кнутова ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 47-49]. |
| Аннотация: | In this paper we consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management.We prove the need of diversification. We implement classical Markowitz portfolio theory. Also we consider the features of passive portfolio management. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41387 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p47-49.pdf | 169,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.