Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Title: | Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем |
Other Titles: | Of autoregressive continuous time model parameters estimation |
Authors: | Иващенко, А. О. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Емельянова, Т. В. |
Keywords: | авторегрессия; имитационное моделирование; правдоподобие; вычисления; дифференциальные уравнения |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Изд-во ТПУ |
Citation: | Иващенко А. О. Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем / А. О. Иващенко ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 38-40]. |
Abstract: | This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2017-C21_V3_p38-40.pdf | 205,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.