Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Title: Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
Other Titles: Of autoregressive continuous time model parameters estimation
Authors: Иващенко, А. О.
metadata.dc.contributor.advisor: Емельянова, Т. В.
Keywords: авторегрессия; имитационное моделирование; правдоподобие; вычисления; дифференциальные уравнения
Issue Date: 2017
Publisher: Изд-во ТПУ
Citation: Иващенко А. О. Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем / А. О. Иващенко ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 38-40].
Abstract: This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a first-order autoregressive model (AR(1)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in first-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule and the optimal time of observations. Also there is provided a comparing analysis of estimation results with using the sequential approach both the optimal time of observations.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/44575
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conference_tpu-2017-C21_V3_p38-40.pdf205,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.