Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47801Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Кочегуров, Александр Иванович | ru |
| dc.contributor.author | Ильясова, Ильмира Эльмировна | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-06-01T10:36:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-01T10:36:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Ильясова И. Э. Алгоритмы автоматического дифференцирования в задачах финансовой математики : магистерская диссертация / И. Э. Ильясова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение информационных технологий (ОИТ) ; науч. рук. А. И. Кочегуров. — Томск, 2018. | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47801 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы: разработка и реализация алгоритмов автоматического дифференцирования (АД) на модели Блэка-Шоулза (Б.-Ш.) на языке C++. Объектом исследования является технология АД процессов, описывающих стоимость опционов. Предметом исследования являются скорость и точность вычисления первых производных АД на примере модели Б.-Ш. Научная новизна состоит в применении технологии АД в задачах финансовой математики. | ru |
| dc.description.abstract | The purpose of the work: development and implementation of automatic differentiation (AD) algorithms on the Black-Scholes (B.-S.) model in C++. The subject of the study is calculation speed and accuracy of AD first derivative demonstrated on B.-S. model. Scientific novelty consists in the application of AD technology in the problems of financial mathematics. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | автоматическое дифференцирование | ru |
| dc.subject | численные методы | ru |
| dc.subject | опционы | ru |
| dc.subject | модель Блэка-Шоулза | ru |
| dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
| dc.subject | automatic differentiation | en |
| dc.subject | numerical methods | en |
| dc.subject | options | en |
| dc.subject | the Black-Scholes model | en |
| dc.subject | Monte Carlo method | en |
| dc.title | Алгоритмы автоматического дифференцирования в задачах финансовой математики | ru |
| dc.type | Students work | - |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР)::Отделение информационных технологий (ОИТ) | - |
| local.institut | 7950 | - |
| local.localtype | Студенческая работа | - |
| dc.subject.oksvnk | 01.04.02 | - |
| local.thesis.level | Магистр | ru |
| local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
| local.local-vkr-id | 370509 | - |
| local.vkr-id | 28525 | - |
| local.stud-group | 8БМ61 | - |
| local.lichnost-id | 157397 | - |
| local.thesis.level-id | 3 | - |
| local.tutor-lichnost-id | 58559 | - |
| dc.subject.udc | 004.421:330.4:517.518.15 | - |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU543998.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.