Применение математического метода целочисленного линейного программирования к решению задачи формирования портфеля ценных бумаг

Abstract

В работе рассмотрена задача целочисленного линейного программирования, которая была сформулирована для нахождения оптимального портфеля производных инструментов. Метод программно реализован в MATLAB для трех различных стратегий поведения базового актива: а) рост, б) падение и в) комбинация роста и падения. Проведены численные эксперименты на исторических данных для опционов TXO Тайваньской фьючерсной биржи, для рассматриваемых стратегий найдено решение задач целочисленного линейного программирования – определена структура оптимальных портфелей опционов.

In this work we consider the problem of integer linear programming, which was formulated to provide an optimal portfolio of derivatives. The method is programmed in MATLAB for three different behavior strategies of the underlying asset: a) growth, b) falling, and c) a combination of growth and falling. Numerical experiments were conducted on historical data for TXO options from The Taiwan Futures Exchange. For variants of integer linear programming solutions was defined the structure of optimal options portfolios.