Проверка статистической гипотезы о постоянстве корреляционной зависимости временных рядов

Abstract

Объектом исследования являются: корреляционные зависимости между эмпирическими и смоделированными данными. Цель работы – проверка постоянства корреляционной зависимости между эмпирическими и смоделированными данными без допущения о нормальности. В процессе исследования проделана следующая работа: -произведен сбор и обработка исходных данных; -рассмотрены основные свойства коэффициента корреляции и корреляционных матриц; -применен матричный тест Бокса для сравнения корреляционных матриц; -запрограммирован асимптотически непараметрический тест для сравнения постоянства корреляционных матриц;

The object of the study is correlation dependences between the empirical and simulated data. The aim of this work is verification of the constancy of the correlation between empirical and modeled data without the assumption of normality. In the process of research the following questions were described: -the collection and processing of initial data; -the main properties of coefficient of correlation and correlation matrixes are considered; -Box’M test was used to compare correlation matrices; -the test is developed for comparison of constancy of correlation matrixes; -the calculation of the cost of performing graduate qualification work;