Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49273
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Кнутова, Марина Сергеевна | ru |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T07:32:14Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T07:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кнутова М. С. Применение статистических инструментов при инвестировании средств в портфели рисковых ценных бумаг : бакалаврская работа / М. С. Кнутова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49273 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается задача формирования оптимального инвестиционного портфеля. Раскрывается понятие портфеля ценных бумаг и выделяются наиболее значимые параметры его управления. Реализована классическая портфельная теория Марковица. Рассчитаны общая доходность, годовой риск, коэффициенты альфа и бета портфеля. Выполнена проверка статистических гипотез и оценка эффективности управления портфелем. | ru |
dc.description.abstract | We consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management. We implement classical Markowitz portfolio theory. We calculated the total yield, annual risk, alpha and beta coefficients of portfolio. We performed testing statistical hypotheses and evaluation of the effectiveness of portfolio management. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | модель Марковица | ru |
dc.subject | доходность | ru |
dc.subject | риск | ru |
dc.subject | коэффициент альфа | ru |
dc.subject | коэффициент бета | ru |
dc.subject | Markowitz model | en |
dc.subject | yield | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | coefficient alpha | en |
dc.subject | coefficient beta | en |
dc.title | Применение статистических инструментов при инвестировании средств в портфели рисковых ценных бумаг | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 418713 | - |
local.vkr-id | 27817 | - |
local.stud-group | 0В41 | - |
local.lichnost-id | 145000 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 58633 | - |
dc.subject.udc | 519.226:330.322:336.763 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU571244.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.