Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49274| Название: | Информированная торговля российскими рисковыми активами и деривативами |
| Авторы: | Кнутова, Ольга Сергеевна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | информированная торговля; трейдеры; устойчивость; обобщенный критерий; криптовалюта; informed trade; traders; stability; generalized criterion; cryptocurrency |
| Дата публикации: | 2018 |
| Библиографическое описание: | Кнутова О. С. Информированная торговля российскими рисковыми активами и деривативами : бакалаврская работа / О. С. Кнутова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018. |
| Аннотация: | Предложена математическая процедура обнаружения сделок информированных трейдеров при внутридневной торговле криптовалютами. Сформулирован обобщенный критерий, позволяющий определить, существует ли информированная торговля на рынке криптовалют. Проведены расчеты для валютных пар BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD, XRP/USD. Делается вывод о высокой результативности приведенной решающей процедуры при анализе данных. We propose a mathematical procedure of detection of transactions of informed traders in intraday cryptocurrency trading. We formulate generalized criterion allowing to define, whether there is an informed trade in the cryptocurrency market. We conduct calculations for the currency pairs BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD, XRP/USD. We make conclusion about the high efficiency of the given decision procedure in the analysis of data. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49274 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU571248.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.