1. Электронный архив ТПУ
  2. Образование
  3. Студенческие работы
  4. Выпускные квалификационные работы (ВКР)
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorМалеева, Екатерина Александровнаru
dc.date.accessioned2018-06-18T08:24:14Z-
dc.date.available2018-06-18T08:24:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationМалеева Е. А. Вычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировок : бакалаврская работа / Е. А. Малеева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2018.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/49292-
dc.description.abstractСформирован портфель с предельной величиной риска VaR с помощью алгоритма смешанного целочисленного линейного программирования, полученный портфель был сравнен с оптимальным портфелем Марковица. После формирования портфелей были рассчитаны коэффициенты альфа и бета.ru
dc.description.abstractA portfolio with Value-at-Risk was formed using the algorithm of mixed integer linear programming, the resulting portfolio was compared with the optimal portfolio of Markowitz. After the formation of portfolios, the alpha and beta coefficients were calculated.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectинвестиционный портфельru
dc.subjectиндекс ММВБ10ru
dc.subjectстоимостная мера рискаru
dc.subjectпортфель Марковицаru
dc.subjectдоходностьru
dc.subjectinvestment portfolioen
dc.subjectindex MICEX10en
dc.subjectvalue at risken
dc.subjectMarkowitz portfolioen
dc.subjectreturnen
dc.titleВычисление предельной величины риска VAR при зависимых значениях котировокru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)-
local.institut7863-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk01.03.02-
local.thesis.levelБакалаврru
local.thesis.disciplineПрикладная математика и информатика-
local.local-vkr-id419012-
local.vkr-id27821-
local.stud-group0В41-
local.lichnost-id145002-
local.thesis.level-id1-
local.tutor-lichnost-id58633-
dc.subject.udc519.854:336.762.21-
Располагается в коллекциях:Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU571300.pdf1,6 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.