Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Title: | Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица |
Authors: | Барышева, А. Е. Марков, Александр Сергеевич |
Keywords: | изменчивость; волатильность; активы; динамическое управление; инвестиционные портфели; финансовый менеджмент; динамическое управление |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Барышева А. Е. Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица / А. Е. Барышева, А. С. Марков // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 255-258]. |
Abstract: | Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf | 345,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.