Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54880
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Степанян, Дарья Владимировна | ru |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T07:44:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T07:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Степанян Д. В. Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности : бакалаврская работа / Д. В. Степанян ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54880 | - |
dc.description.abstract | Проведены вычисления стохастической процентной ставки и извлеченной волатильности по значениям хеджирующих коэффициентов дельта для опционов call европейского типа при условии тождественности соотношения ‘call-put’ для различных горизонтов инвестирования. Показано, что с приближением срока исполнения волатильность и процентная ставка падают, а график волатильности имеет параболический вид с единственным экстремумом. | ru |
dc.description.abstract | The stochastic interest rate and the extracted volatility were calculated using the hedging coefficients delta for call options of the European type under the condition that the ‘call-put’ ratio is identical for different investment horizons. It is shown that as the maturity date approaches, volatility and interest rates fall, and the volatility chart has a parabolic appearance with a single extremum. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | волатильность | ru |
dc.subject | улыбка волатильности | ru |
dc.subject | стохастическая процентная ставка | ru |
dc.subject | опцион | ru |
dc.subject | формула Блэка-Шоулса | ru |
dc.subject | volatility | en |
dc.subject | volatility smile | en |
dc.subject | stochastic no-arbitrage interest rate | en |
dc.subject | option | en |
dc.subject | black - Scholes formula | en |
dc.title | Использование соотношения call-put для расчета стохастической процентной ставки и нахождения улыбки волатильности | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 567295 | - |
local.vkr-id | 38679 | - |
local.stud-group | 0В51 | - |
local.lichnost-id | 152408 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 58633 | - |
dc.subject.udc | 519.216:336.763:338.5 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU735575.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.