Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61034
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шинкеев, Михаил Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Баяртуев, Бато Раднаевич | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T03:47:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T03:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Баяртуев Б. Р. Исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов : магистерская диссертация / Б. Р. Баяртуев ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Л. Шинкеев. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61034 | - |
dc.description.abstract | В данном исследовании была рассмотрена модель, а затем построена и протестирована рекуррентная нейронная сеть LSTM-типа, главной особенностью которой является способность запоминать информацию на долгие периоды времени. Целью магистерской диссертации является исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов. | ru |
dc.description.abstract | This study examined the model and then constructed and tested a recurrent LSTM-type neural network, the main feature of which is the ability to remember information for long periods of time. The purpose of the master's thesis is to study the possibility of using neural networks for forecasting financial time series. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | прогнозирование | ru |
dc.subject | нейронная сеть | ru |
dc.subject | долгая краткосрочная память | ru |
dc.subject | финансовые временные ряды | ru |
dc.subject | цена закрытия акции | ru |
dc.subject | forecasting | en |
dc.subject | neural network | en |
dc.subject | long short-term memory | en |
dc.subject | financial time series | en |
dc.subject | closing price | en |
dc.title | Исследование возможности применения нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.04.02 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 761741 | - |
local.vkr-id | 43469 | - |
local.stud-group | 0ВМ81 | - |
local.lichnost-id | 167011 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 62209 | - |
dc.subject.udc | 004.7.032.26:519.246:336 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU930319.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.