Формирование портфеля ценных бумаг на основе котировок европейского рынка акций и программной среды R

Abstract

В данной работе проводится анализ котировок акций в европейских странах, определяется эффективность инвестирования в ценные бумаги определенной страны. По полученной выборке формируется портфель акций с базовой валютой евро. Для оценки эффективности портфеля рассчитываются рисковые коэффициенты, сравнивается динамика сформированного портфеля ценных бумаг с динамикой мирового индекса. Практическая реализация осуществляется в программной среде R.

In this paper we analyze stock quotes in European countries and determine the effectiveness of investing in securities of a particular country. A portfolio of shares with the base currency of the Euro is formed based on the received sample. To assess the effectiveness of the portfolio, risk coefficients are calculated, the dynamics of the formed securities portfolio is compared with the dynamics of the world index. Practical implementation is carried out in the software environment R.