Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorСеменов, Михаил Евгеньевичru
dc.contributor.authorИзместьева, Юлия Константиновнаru
dc.date.accessioned2020-06-12T07:37:10Z-
dc.date.available2020-06-12T07:37:10Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationИзместьева Ю. К. An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization : магистерская диссертация / Ю. К. Изместьева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2020.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076-
dc.description.abstractВ данной работе рассматривается алгоритм генерации moment-matching сценария для решения стохастической задачи оптимизации портфеля ценных бумаг, изучаются способы задания параметров алгоритма, определение весовых коэффициентов и сценариев. Итогом работы является программный код, работающий по данному алгоритму, и выдающий результат в виде сгенерированного сценария для исторических данных.ru
dc.description.abstractIn this paper, we consider an algorithm for generating a moment-matching scenario which is applied to solve the stochastic problem of portfolio optimization. We study methods for setting the algorithm parameters and determining probability weights and scenarios. The result of the work is the program code that works on this algorithm, and searching out the result in form of a generated scenario for historical data.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectмоделированиеru
dc.subjectсценарийru
dc.subjectпортфельru
dc.subjectметод Монте-Карлоru
dc.subjectсовпадение моментовru
dc.subjectmodelingen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectportfolioen
dc.subjectMonte-Carlo methoden
dc.subjectMoment matchingen
dc.titleAn algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimizationru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)-
local.institut7863-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk01.04.02-
local.thesis.levelМагистрru
local.thesis.disciplineПрикладная математика и информатика-
local.local-vkr-id762891-
local.vkr-id43474-
local.stud-group0ВМ81-
local.lichnost-id167016-
local.thesis.level-id3-
local.tutor-lichnost-id171196-
dc.subject.udc519.216:519.86:336.717.061-048.34-
Располагается в коллекциях:Магистерские диссертации

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU933974.pdf1,23 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.