Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семенов, Михаил Евгеньевич | ru |
dc.contributor.author | Изместьева, Юлия Константиновна | ru |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T07:37:10Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T07:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Изместьева Ю. К. An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization : магистерская диссертация / Ю. К. Изместьева ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2020. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61076 | - |
dc.description.abstract | В данной работе рассматривается алгоритм генерации moment-matching сценария для решения стохастической задачи оптимизации портфеля ценных бумаг, изучаются способы задания параметров алгоритма, определение весовых коэффициентов и сценариев. Итогом работы является программный код, работающий по данному алгоритму, и выдающий результат в виде сгенерированного сценария для исторических данных. | ru |
dc.description.abstract | In this paper, we consider an algorithm for generating a moment-matching scenario which is applied to solve the stochastic problem of portfolio optimization. We study methods for setting the algorithm parameters and determining probability weights and scenarios. The result of the work is the program code that works on this algorithm, and searching out the result in form of a generated scenario for historical data. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | моделирование | ru |
dc.subject | сценарий | ru |
dc.subject | портфель | ru |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
dc.subject | совпадение моментов | ru |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | scenario | en |
dc.subject | portfolio | en |
dc.subject | Monte-Carlo method | en |
dc.subject | Moment matching | en |
dc.title | An algorithm for moment-matching scenario generation with application to financial portfolio optimization | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.04.02 | - |
local.thesis.level | Магистр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 762891 | - |
local.vkr-id | 43474 | - |
local.stud-group | 0ВМ81 | - |
local.lichnost-id | 167016 | - |
local.thesis.level-id | 3 | - |
local.tutor-lichnost-id | 171196 | - |
dc.subject.udc | 519.216:519.86:336.717.061-048.34 | - |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU933974.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.