Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052
Title: | Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта |
Authors: | Фатьянова, Маргарита Эдуардовна |
metadata.dc.contributor.advisor: | Трифонов, Андрей Юрьевич |
Keywords: | опцион; статическая модель; динамическая модель; система поддержки; финансовый портфель; option; static model; dynamic model; support system; financial portfolio |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Фатьянова М. Э. Модели и система поддержки принятия решений для управления опционным портфелем структурированного продукта : научный доклад / М. Э. Фатьянова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Отдел аспирантуры и докторантуры (ОАиД) ; науч. рук. А. Ю. Трифонов. — Томск, 2020. |
Abstract: | Работа посвящена совершенствованию моделей управления опционным портфелем, а также разработке системы поддержки принятия решений. Для реализации поставленной цели использованы методы теории вероятностей и случайных процессов, а также стохастического программирования. Проведена модернизация двух моделей: статической и динамической, в основе использования которых лежит метод ветвей и границ, а также модель геометрического (броуновского) движения. Для моделирования использованы следующие программные продукты: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik. The work is devoted to the improvement of option portfolio management models, as well as the development of a decision support system.To achieve this goal, methods of probability theory and random processes, as well as stochastic programming, are used. Two models were modernized: static and dynamic, which are based on the method of branches and borders, as well as a model of geometric (Brownian) motion. The following software products were used for modeling: Matlab, Microsoft Excel, IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, Quik. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62052 |
Appears in Collections: | Научные доклады |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU953475.pdf | 105,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.