Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68036| Title: | Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона |
| Authors: | Крицкий, Олег Леонидович Степанян, Д. В. |
| Keywords: | ценообразование; опционы; стохастическая волатильность; модель Хестона; статистическое распределение; математические модели |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Крицкий, О. Л. Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона / О. Л. Крицкий, Д. В. Степанян // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 22-26 марта 2021 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — [С. 160-161]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68036 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2021-C04_p160-161.pdf | 600,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
