Формирование портфеля рисковых активов по модели Блэка-Литтермана с учетом предпочтений долгосрочных инвесторов

Abstract

Найдены коэффициенты модели Блэка - Литтермана с учетом различных предпочтений долгосрочных инвесторов. Рассчитаны рисковые коэффициенты альфа и бета, проведено статистическое оценивание качества пассивной стратегии управления портфелем. Проведено сравнение с результатами, полученными по классической модели Марковица.

The coefficients of the Black-Litterman model are found taking into account the various preferences of long-term investors. The risk coefficients alpha and beta were calculated, and a statistical assessment of the quality of the passive portfolio management strategy was carried out. A comparison is made with the results obtained by the classical Markowitz model.