Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71792
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
dc.contributor.author | Доброумов, Егор Сергеевич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T10:37:07Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T10:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Доброумов Е. С. Обнаружение статистически значимых скачков цен криптовалют при анализе потоковых рыночных данных : бакалаврская работа / Е. С. Доброумов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71792 | - |
dc.description.abstract | Проводится исследование относительных/ценовых изменений криптовалютных активов на потоковых данных, а так же различных временных интервалах на предмет выявления статистически значимых скачок цены актива. Целью работы является поиск арбитражных возможностей в течение заданного срока, в том числе ранжирование полученных данных, а так же расчёт теоретической прибыли при торговле на разных временных промежутках. | ru |
dc.description.abstract | The study of relative/price changes of cryptocurrency assets on streaming data, as well as different time intervals to identify statistically significant jumps in the price of the asset. The purpose of the work is to find arbitrage opportunities within a given time frame, including the ranking of the obtained data, as well as to calculate the theoretical profit when trading on different time intervals. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | скачок цены | ru |
dc.subject | криптовалюта | ru |
dc.subject | тиковые данные | ru |
dc.subject | волатильность | ru |
dc.subject | доходность | ru |
dc.subject | арбитражная возможность | ru |
dc.subject | price jump | en |
dc.subject | cryptocurrency | en |
dc.subject | tick data | en |
dc.subject | volatility | en |
dc.subject | yield | en |
dc.subject | arbitrage opportunity | en |
dc.title | Обнаружение статистически значимых скачков цен криптовалют при анализе потоковых рыночных данных | ru |
dc.type | Students work | - |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) | - |
local.institut | 7863 | - |
local.localtype | Студенческая работа | - |
dc.subject.oksvnk | 01.03.02 | - |
local.thesis.level | Бакалавр | ru |
local.thesis.discipline | Прикладная математика и информатика | - |
local.local-vkr-id | 1182656 | - |
local.vkr-id | 50176 | - |
local.stud-group | 0В8Б | - |
local.lichnost-id | 156943 | - |
local.thesis.level-id | 1 | - |
local.tutor-lichnost-id | 58633 | - |
dc.subject.udc | 338.5:336.743:004.738.5:339 | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU1369334.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.