Оценка параметров структурных моделей временных рядов на основе принципов байесовской статистики

Abstract

Осуществлен обзор публикаций по байесовской статистике, рассмотрено применение метода Байеса в различных отраслях, рассмотрена модель bsts. Разработано программное обеспечение с возможностью построения моделей для анализа и прогнозирования метеорологических величин, спроектирована обобщенная функциональная структура программного комплекса. Разработан веб-интерфейс созданного метода прогнозирования временных рядов с использованием пакета shiny языка R. На основе пакета bssm языка R выполнены эксперименты для прогнозирования пропущенных данных. На основе пакета bsts языка R проведён программный эксперимент для создания и оценивания bsts-модели.

A review of publications on Bayesian statistics has been carried out, the application of the Bayesian method in various industries has been considered, and the bsts model has been considered. Software has been developed with the ability to build models for the analysis and forecasting of meteorological values, and a generalized functional structure of the software package has been designed. A web interface for the created method for time series forecasting was developed using the shiny package of the R language. Based on the R bssm package, experiments were performed to predict missing data. Based on the bsts package of the R language, a software experiment was carried out to create and evaluate the bsts model.