Алгоритм риск-ориентированного среднесрочного управления портфелем на основе нейросетевого моделирования временных рядов и поведенческих признаков участников рынка

Abstract

В статье рассматривается алгоритм поддержки среднесрочных портфельных решений на российском рынке на основе мультимодальной архитектуры LSTM-CNN, совместно обрабатывающей цены акций, индексы RVI/RTSI и агрегированные позиции юридических лиц на срочном рынке. Верификация методом walk-forward подтверждает робастность модели и ее эффективность в снижении просадок при сохранении избыточной доходности относительно рынка