Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorBelsner, О. А.en
dc.contributor.authorKritskiy, О. L.en
dc.date.accessioned2015-11-20T03:04:55Z-
dc.date.available2015-11-20T03:04:55Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationBelsner О. А. Application of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexes / О. А. Belsner, О. L. Kritskiy // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. — 2007. — Vol. 310, № 1. — [P. 42-47].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/4403-
dc.description.abstractModified method STS-GARCH(1,1) has been considered. Modification consisted in rejection of the statement on normal low of logarithm distribution of time series day increment and in their application for the description of Smoothly Truncated a-Stable (STS)-distribution (smoothly abridged a-stable). The method parameters were found by the technique of maximum likelihood. Statistic investigation of the suggested algorithm accuracy was carried out and decrease of autocorrelation in data structure used for the analysis was shown. The method was used to predict share prices of lag 5.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofBulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2007. Vol. 310, № 1-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sourceBulletin of the Tomsk Polytechnic University-
dc.subjectone-dimension distribution-
dc.subjectmodelling-
dc.subjectmagnitudes-
dc.subjectstock indexes-
dc.subjectmodified method-
dc.subjectmodification-
dc.subjectlow distribution-
dc.subjectlogarithm-
dc.subjectday increments-
dc.subjectparameters-
dc.subjecttechnique of maximum likelihood-
dc.subjectstatistic investigation-
dc.subjectalgorithm-
dc.subjectautocorrelation-
dc.subjectdata-
dc.subjectprices-
dc.subjectlags-
dc.titleApplication of one-dimension STS-distribution for modelling magnitudes of stock indexesru
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage42-
local.description.lastpage47-
local.filepathhttp://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310eng/i1/09.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\book\195779-
local.issue1-
local.localtypeСтатьяru
local.volume310-
Располагается в коллекциях:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310eng-1-09.pdf493,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.