Формирование и управление портфелем паевых инвестиционных фондов различных управляющих компаний // Constructing and management of a portfolio of mutual funds of various capital management companies

Abstract

В данной выпускной квалификационной работе решена задача формирования оптимального инвестиционного портфеля. Предложена модель с заменой дисперсии на стоимостную меру риска VaR (метод Бенати - Рицци), а также модель, позволяющая учесть проблемы изменчивости волатильности DCC GARCH (Dynamic Conditional Correlation).

In this final qualifying work, the problem of forming an optimal investment portfolio is solved. A model is proposed with the replacement of variance by the cost measure of risk VaR (Benati - Rizzi method), as well as a model that takes into account the problems of volatility volatility DCC GARCH (dynamic conditional correlation).