1. Электронный архив ТПУ
  2. Образование
  3. Студенческие работы
  4. Магистерские диссертации
Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorЗапивахина, Елизавета Геннадьевнаru
dc.date.accessioned2021-06-11T20:17:09Z-
dc.date.available2021-06-11T20:17:09Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationЗапивахина Е. Г. Моделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCH : магистерская диссертация / Е. Г. Запивахина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2021.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/66711-
dc.description.abstractРабота посвящена постоению модели многомерной авторегрессии волатильности BEKK-GARCH. Модель калибруется на исторических данных котировок акций российских эмитентов.ru
dc.description.abstractThe work is devoted to the posting of the model of multidimensional autoregression of the volatility of BEKK-GARCH. The model is calibrated on historical data of Russian issuers' share quotes.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectволатильностьru
dc.subjectмодель оценки капитальных активовru
dc.subjectгетероскедастичностьru
dc.subjectриск рыночного портфеляru
dc.subjectбета-коэффициентru
dc.subjectvolatilityen
dc.subjectcapital Assets Pricing Modelen
dc.subjectheteroscedasticityen
dc.subjectmarket portfolio risken
dc.subject?-coefficienten
dc.titleМоделирование доходности акций на основе модели Bekk-GARCHru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)-
local.institut7863-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk01.04.02-
local.thesis.levelМагистрru
local.thesis.disciplineПрикладная математика и информатика-
local.local-vkr-id978098-
local.vkr-id47875-
local.stud-group0ВМ91-
local.lichnost-id172106-
local.thesis.level-id3-
local.tutor-lichnost-id58633-
dc.subject.udc336.763.2:338.314-
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPU1157966.pdf2,06 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.