Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бельснер, Ольга Александровна | ru |
dc.contributor.author | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:44:54Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T02:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Бельснер О. А. Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 5. — [С. 12-16]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245 | - |
dc.description.abstract | Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 5 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | имитационное моделирование | - |
dc.subject | значения | - |
dc.subject | временные ряды | - |
dc.subject | динамические условные корреляции | - |
dc.subject | ассиметричное распределение | - |
dc.subject | модификации | - |
dc.subject | логарифмы | - |
dc.subject | дневные котировки | - |
dc.subject | финансовые инструменты | - |
dc.subject | ненулевые значения | - |
dc.subject | асимметрия | - |
dc.subject | эксцессы | - |
dc.subject | распределение Лапласа | - |
dc.subject | линейные комбинации | - |
dc.subject | случайные величины | - |
dc.subject | предельные величины | - |
dc.subject | риск | - |
dc.subject | портфели | - |
dc.title | Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 12 | - |
local.description.lastpage | 16 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\185937 | - |
local.issue | 5 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 309 | - |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-5-02.pdf | 301,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.