Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245
Title: | Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа |
Authors: | Бельснер, Ольга Александровна Крицкий, Олег Леонидович |
Keywords: | имитационное моделирование; значения; временные ряды; динамические условные корреляции; ассиметричное распределение; модификации; логарифмы; дневные котировки; финансовые инструменты; ненулевые значения; асимметрия; эксцессы; распределение Лапласа; линейные комбинации; случайные величины; предельные величины; риск; портфели |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Бельснер О. А. Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 5. — [С. 12-16]. |
Abstract: | Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245 |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-5-02.pdf | 301,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.