Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512
Название: Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов
Авторы: Бельснер, Ольга Александровна
Крицкий, Олег Леонидович
Ключевые слова: одномерные распределения; численное моделирование; значения; фондовые индексы; модифицированный метод; модификация; закон распределения; логарифмы; дневные приращения; параметры; метод максимального правдоподобия; статистические исследования; алгоритмы; автокорреляция; данные; цены; акции
Дата публикации: 2007
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Бельснер О. А. Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 45-50].
Аннотация: Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310-1-09.pdf468,59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.