Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165
Title: Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday
Authors: Dautbayeva, V. R.
Keywords: информационные технологии; маркетинг; котировки; нефть; валютные пары
Issue Date: 2015
Citation: Dautbayeva V. R. Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday / V. R. Dautbayeva // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 377-378].
Abstract: Для котировок нефти марки Brent и валютной пары Евро/Доллар были выявлены внутридневные скачки, с помощью статистической методологии, оценено количество скачков, что позволило выявить арбитражные возможности, проверены статистические гипотезы о наличии резких изменений внутри торговых дней при расчетах на временных интервалах различной длины, вычислены средние скачки, средние доходности, а так же истинные доходности за рассматриваемые периоды. И так же мы провели сравнение на наиболее выгодное вложение между котировками нефти марки Brent и валютной парой Евро/Доллар.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2015-C24-168.pdf389,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.