Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19205| Title: | Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB |
| Authors: | Кинева, М. О. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | асимптотическое оценинование; приращения; дифференциальные уравнения; моменты; функциональные зависимости |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Кинева М. О. Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB / М. О. Кинева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 633-635]. |
| Abstract: | The method of assessing of expected value and volatility when time goes to infinity is considered. The dependences found allow us to reduce the problem of solving to the system of stochastic differential equations to the searching for an analytical solution of the Fokker-Planck-Kolmogorov asymptotic equation. The algorithm constructed applied to the econometric analysis of price pair USD/RUB for the period from 01.09.2014 till 02.02.2015. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19205 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C21-199.pdf | 379,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.