Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206
Название: Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию
Авторы: Борцова, П. В.
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: теория графов; корреляционный анализ; портфельное инвестирование
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Борцова П. В. Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 636-638].
Аннотация: The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2015-C21-200.pdf356,16 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.