Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20431
Название: Исследование статистически значимых всплесков цен
Авторы: Ставчук, Л. Г.
Научный руководитель: Шинкеев, Михаил Леонидович
Ключевые слова: цены; скачки; временные ряды; статистика; непрерывные траектории
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Ставчук Л. Г. Исследование статистически значимых всплесков цен / Л. Г. Ставчук ; науч. рук. М. Л. Шинкеев // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 677-679].
Аннотация: In fact, jumps play a very important role in the distribution of assets and in the risk management. Investors, who are not disposed to risks, will avoid investments with sharp unpredictable movements. Sharp jumps in the price changing process are of big interest for standard arguments, which are oriented to arbitrage operations and especially for the pricing derivatives. It is obvious that not all jumps are easy to identify, that's why the definite statistic methodology is required to identify them. This research investigates the within-day jumps of stocks rates and the number of jumps for certain stock which are estimated with the help of statistic methodology.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20431
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2014-C21-227.pdf153,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.