Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20432
Название: Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
Авторы: Фатьянова, М. Е.
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: моделирование; структурированные продукты; финансовые продукты; опционы; метод Монте-Карло; барьерные опционы
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Фатьянова М. Е. Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in" / М. Е. Фатьянова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 683-685].
Аннотация: Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20432
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2014-C21-229.pdf126,13 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.