Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица

Королева, Е. А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20572

Title:	Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица
Authors:	Королева, Е. А.
metadata.dc.contributor.advisor:	Семенов, Михаил Евгеньевич
Keywords:	инвестиционные фонды; биржевые фонды; метод Марковица; инвестиционные процессы; ценные бумаги; инвестиционные компании
Issue Date:	2014
Citation:	Королева Е. А. Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица / Е. А. Королева ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 603-605].
Abstract:	The study is devoted to research of effective portfolio management. Main goal is forming a portfolio of Exchange-Traded Funds (ETF) with Markowitz method and making statistical research of this portfolio management's efficiency. There is a determination of portfolio management rules, then study presents portfolio forming with following steps: choice of 8 ETFs according strategy of biggest average day volume (liquidity) and biggest return last year and forming of a portfolio corresponding with chosen conditions. Then different strategies of portfolio revision are considered and compared with the basic "buy and hold" strategy.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20572
Appears in Collections:	Материалы конференций

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
conference_tpu-2014-C21-202.pdf		144,98 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar