Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914
Название: Сравнение по эффективности модельных портфелей
Другие названия: Comparison of the effectiveness of the model portfolios
Авторы: Борцова, П. В.
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: рынок ценных бумаг; инвестирование; биржи; депозиты; Сбербанк
Дата публикации: 2016
Издатель: Изд-во ТПУ
Библиографическое описание: Борцова П. В. Сравнение по эффективности модельных портфелей / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 33-35].
Аннотация: The aim of research is to compare the efficacy of the model portfolios by calculating different ratios,such as the Sharp ratio, alpha Jensen and beta ratio. As a result, two model portfolios were formed: conservative and moderate, and the most profitable investment strategy was found.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2016-C21_V3_p33-35.pdf317,99 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.