Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Григорьев, Владимир Петрович | ru |
| dc.contributor.author | Козловских, Александр Владимирович | ru |
| dc.contributor.author | Марьясов, Денис Александрович | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T02:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Григорьев В. П. Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса / В. П. Григорьев, А. В. Козловских, Д. А. Марьясов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2009. — Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика. — [С. 18-24]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795 | - |
| dc.description.abstract | Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2009. Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | финансовые рынки | - |
| dc.subject | моделирование | - |
| dc.subject | детерминированный хаос | - |
| dc.subject | биржевые индикаторы | - |
| dc.subject | «японские свечи» | - |
| dc.subject | системы нелинейных дифференциальных уравнений | - |
| dc.title | Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 18 | - |
| local.description.lastpage | 24 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v315/i2/05.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\191081 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\18595 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25732 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25823 | - |
| local.issue | 2 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 315 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2009-315-2-05.pdf | 540,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.